PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FACGX с IGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FACGX и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACGX и IGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
-9.71%21.26%37.68%44.06%-38.87%10.46%67.34%39.19%14.13%33.63%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
-6.83%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Доходность по периодам

С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции FACGX уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 18.32% против 21.06% соответственно.


FACGX

1 день
4.76%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-8.85%
1 год
21.80%
3 года*
23.89%
5 лет*
7.10%
10 лет*
18.32%

IGM

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-5.05%
1 год
31.61%
3 года*
28.93%
5 лет*
14.72%
10 лет*
21.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C

iShares Expanded Tech Sector ETF

Сравнение комиссий FACGX и IGM

FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.


Доходность на риск

FACGX vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FACGX
Ранг доходности на риск FACGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IGM
Ранг доходности на риск IGM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACGX c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FACGXIGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.19

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.80

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.00

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

6.74

-1.79

FACGX vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACGX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGM равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACGX и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FACGXIGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.19

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Корреляция

Корреляция между FACGX и IGM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FACGX и IGM

Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности IGM в 0.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACGX
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C
5.82%5.26%0.00%0.00%0.00%11.75%6.13%4.87%14.01%8.00%17.39%12.23%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF
0.17%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Просадки

Сравнение просадок FACGX и IGM

Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, примерно равная максимальной просадке IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и IGM.


Загрузка...

Показатели просадок


FACGXIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-65.59%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.45%

-16.44%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.17%

-40.68%

-4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.17%

-40.68%

-4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.47%

-11.29%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.21%

-15.32%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

4.89%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FACGX и IGM

Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 8.51% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FACGXIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.38%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

16.35%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

26.72%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

25.55%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.83%

24.41%

-0.58%