Сравнение FACGX с IGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM).
FACGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FACGX и IGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FACGX и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | -9.71% | 21.26% | 37.68% | 44.06% | -38.87% | 10.46% | 67.34% | 39.19% | 14.13% | 33.63% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -6.83% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FACGX показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью -6.83%. За последние 10 лет акции FACGX уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 18.32% против 21.06% соответственно.
FACGX
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -8.85%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 23.89%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 18.32%
IGM
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -6.83%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 21.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FACGX и IGM
FACGX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии IGM в 0.46%.
Доходность на риск
FACGX vs. IGM — Ранг доходности на риск
FACGX
IGM
Сравнение FACGX c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FACGX | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.80 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.00 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 6.74 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FACGX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FACGX и IGM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FACGX и IGM
Дивидендная доходность FACGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности IGM в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FACGX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C | 5.82% | 5.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 6.13% | 4.87% | 14.01% | 8.00% | 17.39% | 12.23% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.17% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок FACGX и IGM
Максимальная просадка FACGX за все время составила -65.53%, примерно равная максимальной просадке IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACGX и IGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FACGX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.53% | -65.59% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.45% | -16.44% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.17% | -40.68% | -4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.17% | -40.68% | -4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -11.29% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.21% | -15.32% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.89% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FACGX и IGM
Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class C (FACGX) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеют волатильность 8.51% и 8.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FACGX | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 8.38% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 16.35% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 26.72% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 25.55% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 24.41% | -0.58% |