PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с COWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с COWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FAB tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index while COWS tracks the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, FAB returned 26.09% vs 30.18% for COWS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAB charges 0.64%/yr vs 0.00%/yr for COWS.

Доходность

Сравнение доходности FAB и COWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у COWS с доходностью 9.22%.

FAB

1 день
-0.79%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.72%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.09%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.87%
10 лет*
10.39%

COWS

1 день
-0.63%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и COWS

2026 (YTD)202520242023
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		10.72%9.86%7.82%10.75%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.22%15.29%11.08%9.28%

Correlation

The correlation between FAB and COWS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between FAB and COWS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAB и COWS

Секторы
FAB
COWS

Финансовые услуги

23.9%
17.2%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.9%

Промышленность

12.0%
18.7%

Энергетика

8.3%
8.2%

Технологии

7.9%
21.0%

Недвижимость

7.7%

-

Здравоохранение

7.1%
8.0%

Коммунальные услуги

6.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.4%

Сырьевые материалы

3.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.7%

Финансовые услуги

FAB
23.9%
COWS
17.2%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
COWS
10.9%

Промышленность

FAB
12.0%
COWS
18.7%

Энергетика

FAB
8.3%
COWS
8.2%

Технологии

FAB
7.9%
COWS
21.0%

Недвижимость

FAB
7.7%
COWS

-

Здравоохранение

FAB
7.1%
COWS
8.0%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
COWS
2.8%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
COWS
2.4%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
COWS
6.0%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
COWS
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с CVARFAB с QQQMFAB с ABLDFAB с SPUSFAB с IMCV
Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVO

Доходность на риск

FAB vs. COWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c COWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABCOWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.88

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.76

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

4.71

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

14.35

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. COWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWS равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и COWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABCOWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.88

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.90

-0.56

Просадки

Сравнение просадок FAB и COWS

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и COWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABCOWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-24.76%

-38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-6.44%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.90%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-3.95%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.11%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и COWS

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.15%, в то время как у Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABCOWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.58%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

10.09%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

16.21%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

18.85%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

18.85%

+3.21%

Сравнение комиссий FAB и COWS

FAB берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и COWS

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что сопоставимо с доходностью COWS в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.59%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FAB and COWS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWS has higher volatility (4.58%) compared to FAB (3.15%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs COWS's -24.76%.

On 1-year performance, COWS leads with 30.18% vs 26.09% for FAB. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 30.18% return vs 26.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.64% for FAB.

FAB and COWS have nearly identical dividend yields, around 1.59%.

FAB tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Value Index, while COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.00% for COWS.

FAB currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и COWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор