PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAASX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAASX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

FAASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2008 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FAASX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAASX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A		-0.77%17.92%10.45%16.11%-17.06%13.62%16.84%22.43%-7.96%17.36%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, FAASX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FAASX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 8.70% против 13.99% соответственно.

FAASX

1 день
2.37%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
1.78%
1 год
17.40%
3 года*
12.27%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.70%

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FAASX:
FAASX с EPIFAASX с VOOFAASX с FGTAXFAASX с ASFYXFAASX с BDJFAASX с CSTAXFAASX с EKBAX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий FAASX и VTCLX

FAASX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FAASX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAASX
Ранг доходности на риск FAASX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAASX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAASX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAASX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAASX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAASX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAASX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAASXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.98

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.50

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.52

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

7.35

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAASX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAASX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAASX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAASXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.98

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между FAASX и VTCLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAASX и VTCLX

Дивидендная доходность FAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A		7.12%7.07%4.29%1.45%6.39%2.48%1.92%4.90%5.96%2.75%0.20%5.25%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FAASX и VTCLX

Максимальная просадка FAASX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAASX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAASXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-55.18%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-12.20%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-24.98%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.22%

-34.56%

+7.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-6.12%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-7.61%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.53%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FAASX и VTCLX

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) имеют волатильность 5.30% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAASXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.42%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

9.68%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

18.43%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

17.23%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

18.26%

-5.68%