Сравнение FAASX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
FAASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2008 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FAASX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAASX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAASX Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A | -0.77% | 17.92% | 10.45% | 16.11% | -17.06% | 13.62% | 16.84% | 22.43% | -7.96% | 17.36% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FAASX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FAASX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.28% соответственно.
FAASX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.70%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAASX и TPDAX
FAASX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
FAASX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
FAASX
TPDAX
Сравнение FAASX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAASX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.18 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.82 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 3.59 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 13.57 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAASX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.18 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.96 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FAASX и TPDAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAASX и TPDAX
Дивидендная доходность FAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAASX Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A | 7.12% | 7.07% | 4.29% | 1.45% | 6.39% | 2.48% | 1.92% | 4.90% | 5.96% | 2.75% | 0.20% | 5.25% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAASX и TPDAX
Максимальная просадка FAASX за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAASX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAASX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -22.29% | -8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.05% | -7.58% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -17.58% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.22% | -22.29% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -4.97% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -4.94% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.01% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAASX и TPDAX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FAASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAASX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.40% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 9.86% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 12.29% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 10.14% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 9.87% | +2.71% |