PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAASX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAASX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FAASX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2008 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FAASX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAASX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A		-0.77%17.92%10.45%16.11%-17.06%13.62%16.84%22.43%-7.96%17.36%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FAASX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FAASX – 8.70% и акции CONWX – 8.70%.

FAASX

1 день
2.37%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
1.78%
1 год
17.40%
3 года*
12.27%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.70%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FAASX:
FAASX с EPIFAASX с VOOFAASX с FGTAXFAASX с CSTAXFAASX с EKBAXFAASX с IOEZXFAASX с PALDX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FAASX и CONWX

FAASX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A

Доходность на риск

FAASX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAASX
Ранг доходности на риск FAASX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAASX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAASX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAASX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAASX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAASX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAASX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAASXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.71

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.37

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.21

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

12.51

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAASX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAASX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAASX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAASXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.78

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.79

-0.20

Корреляция

Корреляция между FAASX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAASX и CONWX

Дивидендная доходность FAASX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAASX
Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A		7.12%7.07%4.29%1.45%6.39%2.48%1.92%4.90%5.96%2.75%0.20%5.25%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAASX и CONWX

Максимальная просадка FAASX за все время составила -31.19%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAASX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAASXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-26.09%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-8.60%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-12.49%

-11.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.22%

-26.09%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-1.27%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-2.78%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.52%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FAASX и CONWX

Fidelity Advisor Asset Manager 70% Fund Class A (FAASX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FAASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAASXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.25%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

5.47%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

10.70%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

10.27%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

11.16%

+1.42%