PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAAR с BWET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAAR с BWET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).

FAAR и BWET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г.. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FAAR и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAAR и BWET

2026 (YTD)202520242023
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-3.01%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		503.80%96.22%-39.21%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, FAAR показывает доходность 24.50%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 503.80%.

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

BWET

1 день
18.09%
1 месяц
58.86%
С начала года
503.80%
6 месяцев
756.55%
1 год
976.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с NVDABWET с BDRYBWET с KSCOXBWET с BATT

Сравнение комиссий FAAR и BWET

FAAR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

FAAR vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAAR c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAARBWETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

11.64

-9.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

6.21

-3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.92

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

33.50

-30.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

94.71

-87.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAAR vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAAR на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 11.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAAR и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAARBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

11.64

-9.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.66

-1.21

Корреляция

Корреляция между FAAR и BWET составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAAR и BWET

Дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAAR и BWET

Максимальная просадка FAAR за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAR и BWET.

Загрузка...

Показатели просадок

FAARBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-56.90%

+38.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-28.84%

+17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-4.91%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-24.71%

+16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

10.20%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FAAR и BWET

Текущая волатильность для First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) составляет 5.66%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 51.29%. Это указывает на то, что FAAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAARBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

51.29%

-45.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

74.48%

-63.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

84.73%

-69.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

65.29%

-52.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.54%

65.29%

-53.75%