Сравнение FAAA с VPLS
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и VPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и VPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.50% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | -0.62% |
Correlation
The correlation between FAAA and VPLS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. VPLS — Ранг доходности на риск
FAAA
VPLS
Сравнение FAAA c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAA | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.41 | 1.24 | +4.18 |
Просадки
Сравнение просадок FAAA и VPLS
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и VPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -4.17% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.21% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -1.01% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и VPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94% | 3.65% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 4.61% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 4.61% | -3.67% |
Сравнение комиссий FAAA и VPLS
И FAAA, и VPLS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и VPLS
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VPLS в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.76% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and VPLS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA and VPLS have the same expense ratio: 0.20% per year.
VPLS has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 1.32% for FAAA.
FAAA is categorized as CLO, while VPLS is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и VPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор