Сравнение FAAA с VPLS
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и VPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и VPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.75% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.05% |
Correlation
The correlation between FAAA and VPLS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. VPLS — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VPLS
Сравнение FAAA c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и VPLS
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и VPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -4.17% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.01% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и VPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 3.60% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.89% | 4.59% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.89% | 4.59% | -3.70% |
Сравнение комиссий FAAA и VPLS
И FAAA, и VPLS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и VPLS
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VPLS в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.75% | 4.78% | 4.52% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and VPLS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA and VPLS have the same expense ratio: 0.20% per year.
VPLS has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.31% for FAAA.
FAAA is categorized as CLO, while VPLS is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и VPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор