Сравнение FAAA с USOI
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while USOI is a Oil & Gas fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. FAAA is actively managed, while USOI is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 26.72%
- 6 месяцев
- 25.07%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и USOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.75% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 16.06% |
Correlation
The correlation between FAAA and USOI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. USOI — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOI
Сравнение FAAA c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и USOI
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -19.49% | +18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.41% | +18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -7.33% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 23.55% | -22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.89% | 23.00% | -22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.89% | 23.00% | -22.11% |
Сравнение комиссий FAAA и USOI
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и USOI
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности USOI в 47.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.27% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and USOI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 47.27%, compared with 1.31% for FAAA.
FAAA is categorized as CLO, while USOI is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор