Сравнение FAAA с OILK
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. FAAA is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILK
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -13.38%
- С начала года
- 40.78%
- 6 месяцев
- 38.63%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAAA и OILK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.75% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 25.05% |
Correlation
The correlation between FAAA and OILK is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. OILK — Ранг доходности на риск
FAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OILK
Сравнение FAAA c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAAA | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAAA и OILK
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -83.76% | +83.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.41% | +17.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -32.48% | +32.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и OILK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89% | 29.00% | -28.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.89% | 30.27% | -29.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.89% | 35.96% | -35.07% |
Сравнение комиссий FAAA и OILK
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и OILK
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности OILK в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 9.54% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and OILK have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.
OILK has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 1.31% for FAAA.
FAAA is categorized as CLO, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.68% for OILK.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор