Сравнение FAAA с FBND
FAAA (Fidelity AAA CLO ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FAAA is a CLO fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FAAA charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности FAAA и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам FAAA и FBND
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.52% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | -0.57% |
Correlation
The correlation between FAAA and FBND is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAAA vs. FBND — Ранг доходности на риск
FAAA
FBND
Сравнение FAAA c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity AAA CLO ETF (FAAA) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAAA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.45 | 0.45 | +5.01 |
Просадки
Сравнение просадок FAAA и FBND
Максимальная просадка FAAA за все время составила -0.55%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAAA и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAAA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.55% | -17.25% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -3.35% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAAA и FBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAAA | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93% | 3.86% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.93% | 5.92% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.93% | 6.09% | -5.16% |
Сравнение комиссий FAAA и FBND
FAAA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAAA и FBND
Дивидендная доходность FAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FBND в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.70% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
FAAA and FBND have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.32% for FAAA.
FAAA is categorized as CLO, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.20% for FAAA and 0.36% for FBND.
Подберите оптимальное распределение для FAAA и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор