PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F50A.DE с MVEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение F50A.DE с MVEW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE).

F50A.DE и MVEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. MVEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и MVEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и MVEW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		-1.35%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%20.18%
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)		0.71%-0.99%17.25%6.27%-5.98%26.26%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у MVEW.DE с доходностью 0.71%.

F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

MVEW.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.35%
1 год
-2.89%
3 года*
7.11%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с AVWC.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с MVEW.DE:
MVEW.DE с IEDL.LMVEW.DE с EUMD.LMVEW.DE с IQQ0.DEMVEW.DE с VTMVEW.DE с XDEB.DEMVEW.DE с VDCMVEW.DE с QTOP

Сравнение комиссий F50A.DE и MVEW.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.

MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

F50A.DE vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

F50A.DEMVEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.25

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.26

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.96

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.14

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

-0.26

+11.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F50A.DE vs. MVEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа MVEW.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и MVEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

F50A.DEMVEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.25

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

0.00

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и MVEW.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и MVEW.DE

Ни F50A.DE, ни MVEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и MVEW.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и MVEW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

F50A.DEMVEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-13.19%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.22%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-13.19%

-8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-6.18%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.75%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.08%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и MVEW.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

F50A.DEMVEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.76%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

5.48%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

11.34%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

10.28%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

10.89%

+6.78%