PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F50A.DE с MWOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и MWOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и MWOE.DE


2026 (YTD)2025202420232022
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
-1.38%8.58%25.85%19.91%0.24%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist
-1.51%7.87%25.72%19.87%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у MWOE.DE с доходностью -1.51%.


F50A.DE

1 день
2.07%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.06%
1 год
12.61%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.89%
10 лет*

MWOE.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
1.55%
1 год
12.11%
3 года*
14.89%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Сравнение комиссий F50A.DE и MWOE.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MWOE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

F50A.DE vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


F50A.DEMWOE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.75

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.09

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.66

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

10.09

-3.70

F50A.DE vs. MWOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOE.DE равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и MWOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


F50A.DEMWOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.99

-0.35

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и MWOE.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и MWOE.DE

F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.


TTM202520242023
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist
1.06%1.33%1.20%0.58%

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и MWOE.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки MWOE.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и MWOE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


F50A.DEMWOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-21.83%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-8.79%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-4.22%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.75%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.77%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и MWOE.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


F50A.DEMWOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.17%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.35%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

15.98%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

13.52%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

13.52%

+4.15%