Сравнение F50A.DE с MWOE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE).
F50A.DE и MWOE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. MWOE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности F50A.DE и MWOE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам F50A.DE и MWOE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | -1.38% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | 0.24% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | -1.51% | 7.87% | 25.72% | 19.87% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у MWOE.DE с доходностью -1.51%.
F50A.DE
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
MWOE.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий F50A.DE и MWOE.DE
F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MWOE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
F50A.DE vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск
F50A.DE
MWOE.DE
Сравнение F50A.DE c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F50A.DE | MWOE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.66 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 10.09 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F50A.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.99 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между F50A.DE и MWOE.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F50A.DE и MWOE.DE
F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MWOE.DE Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist | 1.06% | 1.33% | 1.20% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок F50A.DE и MWOE.DE
Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки MWOE.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и MWOE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| F50A.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -21.83% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -8.79% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -4.22% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -3.75% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.77% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности F50A.DE и MWOE.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| F50A.DE | MWOE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.17% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 8.35% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 15.98% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 13.52% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 13.52% | +4.15% |