PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F50A.DE с AVWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение F50A.DE с AVWC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE).

F50A.DE и AVWC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. AVWC.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и AVWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и AVWC.DE

2026 (YTD)20252024
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		-1.38%8.58%7.82%
AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR		2.79%9.08%6.46%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у AVWC.DE с доходностью 2.79%.

F50A.DE

1 день
2.07%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.06%
1 год
12.61%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

AVWC.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
7.25%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR

Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с TSWE.DEF50A.DE с WEBN.DE
Часто сравнивают с AVWC.DE:
AVWC.DE с JPGL.DEAVWC.DE с WEBN.DEAVWC.DE с AVEMAVWC.DE с GERD.DEAVWC.DE с XDEV.DEAVWC.DE с VWCE.DEAVWC.DE с AVLV

Сравнение комиссий F50A.DE и AVWC.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVWC.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVWC.DE
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

F50A.DE vs. AVWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVWC.DE
Ранг доходности на риск AVWC.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWC.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWC.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWC.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWC.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWC.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c AVWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

F50A.DEAVWC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.07

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.47

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.90

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

9.07

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F50A.DE vs. AVWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVWC.DE равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и AVWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

F50A.DEAVWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.82

-0.18

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и AVWC.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и AVWC.DE

Ни F50A.DE, ни AVWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и AVWC.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки AVWC.DE в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и AVWC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

F50A.DEAVWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-21.65%

-11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-13.82%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-3.29%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.64%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.89%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и AVWC.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

F50A.DEAVWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.32%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

8.35%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

16.05%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

15.31%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.31%

+2.36%