PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F50A.DE с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и IS3Q.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
-1.35%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)
-0.12%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%.


F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*

IS3Q.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.74%
1 год
8.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий F50A.DE и IS3Q.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.


Доходность на риск

F50A.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


F50A.DEIS3Q.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.56

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.85

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.27

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

8.16

+2.64

F50A.DE vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


F50A.DEIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.72

-0.08

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и IS3Q.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и IS3Q.DE

Ни F50A.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и IS3Q.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и IS3Q.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


F50A.DEIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-32.31%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-7.78%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-20.63%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.00%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.67%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.76%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и IS3Q.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


F50A.DEIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.95%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

7.72%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.19%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

14.17%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

14.95%

+2.72%