Сравнение F50A.DE с IS3Q.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).
F50A.DE и IS3Q.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности F50A.DE и IS3Q.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам F50A.DE и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | -1.35% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | -13.26% | 32.19% | 3.20% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | -0.12% | 2.80% | 23.78% | 21.70% | -14.84% | 34.28% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%.
F50A.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
IS3Q.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий F50A.DE и IS3Q.DE
F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.
Доходность на риск
F50A.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
F50A.DE
IS3Q.DE
Сравнение F50A.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F50A.DE | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.56 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.85 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.27 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 8.16 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F50A.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.56 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между F50A.DE и IS3Q.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F50A.DE и IS3Q.DE
Ни F50A.DE, ни IS3Q.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок F50A.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и IS3Q.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| F50A.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -32.31% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -7.78% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -20.63% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -4.00% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.67% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.76% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности F50A.DE и IS3Q.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| F50A.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.95% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 7.72% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 15.19% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 14.17% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 14.95% | +2.72% |