PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F50A.DE с LWCR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и LWCR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и LWCR.DE


2026 (YTD)202520242023
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
-1.35%8.58%25.85%2.48%
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc
-2.07%6.71%25.11%2.33%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у LWCR.DE с доходностью -2.07%.


F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*

LWCR.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.23%
1 год
11.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий F50A.DE и LWCR.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LWCR.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

F50A.DE vs. LWCR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

LWCR.DE
Ранг доходности на риск LWCR.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWCR.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWCR.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWCR.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWCR.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c LWCR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


F50A.DELWCR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.68

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.30

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

8.68

+2.13

F50A.DE vs. LWCR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LWCR.DE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и LWCR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


F50A.DELWCR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.95

-0.31

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и LWCR.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и LWCR.DE

Ни F50A.DE, ни LWCR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и LWCR.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки LWCR.DE в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и LWCR.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


F50A.DELWCR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-21.67%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.82%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-4.52%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-2.96%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.93%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и LWCR.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


F50A.DELWCR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.35%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.75%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

16.21%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

14.08%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

14.08%

+3.59%