Сравнение F50A.DE с LWCR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE).
F50A.DE и LWCR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. LWCR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World ESG Broad CTB Select. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности F50A.DE и LWCR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам F50A.DE и LWCR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | -1.35% | 8.58% | 25.85% | 2.48% |
LWCR.DE Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | -2.07% | 6.71% | 25.11% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у LWCR.DE с доходностью -2.07%.
F50A.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- —
LWCR.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий F50A.DE и LWCR.DE
F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LWCR.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
F50A.DE vs. LWCR.DE — Ранг доходности на риск
F50A.DE
LWCR.DE
Сравнение F50A.DE c LWCR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F50A.DE | LWCR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.68 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.30 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 8.68 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F50A.DE | LWCR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.95 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между F50A.DE и LWCR.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F50A.DE и LWCR.DE
Ни F50A.DE, ни LWCR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок F50A.DE и LWCR.DE
Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки LWCR.DE в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и LWCR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| F50A.DE | LWCR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -21.67% | -11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -8.82% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -4.52% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -2.96% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.93% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности F50A.DE и LWCR.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) имеют волатильность 4.33% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| F50A.DE | LWCR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.35% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 8.75% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 16.21% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 14.08% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 14.08% | +3.59% |