Сравнение F50A.DE с TSWE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE).
F50A.DE и TSWE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. TSWE.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Solactive Sustainable World Equity. Фонд был запущен 3 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности F50A.DE и TSWE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам F50A.DE и TSWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | -1.38% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | -13.26% | 32.19% | 3.20% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 0.83% | 13.87% | 16.42% | 16.27% | -13.06% | 29.28% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у TSWE.DE с доходностью 0.83%.
F50A.DE
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
TSWE.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий F50A.DE и TSWE.DE
F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TSWE.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
F50A.DE vs. TSWE.DE — Ранг доходности на риск
F50A.DE
TSWE.DE
Сравнение F50A.DE c TSWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F50A.DE | TSWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.59 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 6.41 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F50A.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между F50A.DE и TSWE.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F50A.DE и TSWE.DE
F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.93% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок F50A.DE и TSWE.DE
Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке TSWE.DE в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и TSWE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| F50A.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -33.61% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -13.13% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | -19.69% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -4.70% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.78% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.26% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности F50A.DE и TSWE.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) составляет 4.55%, в то время как у VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| F50A.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 5.89% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.57% | 9.86% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 16.45% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 13.58% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 15.93% | +1.74% |