PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с FLIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с FLIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and FLIA (Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while FLIA is a International Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. EZU is passively managed, while FLIA is actively managed. Over the past 5 years, EZU returned 9.20%/yr vs 0.91%/yr for FLIA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EZU charges 0.51%/yr vs 0.25%/yr for FLIA.

Доходность

Сравнение доходности EZU и FLIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у FLIA с доходностью 1.13%.

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%

FLIA

1 день
0.10%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.27%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и FLIA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.06%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		1.13%2.12%2.42%7.17%-7.68%-1.98%1.37%7.58%-2.59%

Correlation

The correlation between EZU and FLIA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2018 г.

0.11

Over the past year, EZU and FLIA have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EZU и FLIA

Секторы
EZU
FLIA

Финансовые услуги

24.2%
1.7%

Промышленность

21.3%

-

Технологии

14.6%
0.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Коммунальные услуги

6.8%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Энергетика

4.2%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Недвижимость

1.0%

-

Финансовые услуги

EZU
24.2%
FLIA
1.7%

Промышленность

EZU
21.3%
FLIA

-

Технологии

EZU
14.6%
FLIA
0.8%

Потребительский циклический сектор

EZU
8.3%
FLIA

-

Коммунальные услуги

EZU
6.8%
FLIA

-

Здравоохранение

EZU
5.8%
FLIA

-

Потребительский защитный сектор

EZU
5.6%
FLIA

-

Энергетика

EZU
4.2%
FLIA

-

Сырьевые материалы

EZU
4.1%
FLIA

-

Коммуникационные услуги

EZU
4.1%
FLIA

-

Недвижимость

EZU
1.0%
FLIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с FLIA:
FLIA с ISHGFLIA с BWZFLIA с MBBFLIA с BNDXFLIA с GNMAFLIA с PZTFLIA с IGOV

Доходность на риск

EZU vs. FLIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLIA
Ранг доходности на риск FLIA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c FLIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZUFLIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
0.68

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.99

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.12

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

2.96

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZU vs. FLIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FLIA равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и FLIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZUFLIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.68

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.23

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EZU и FLIA

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и FLIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUFLIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-11.24%

-54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-2.04%

-11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-2.77%

-12.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-9.42%

-26.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.69%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-3.80%

-15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

0.77%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и FLIA

iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что EZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUFLIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

1.18%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

2.49%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

3.34%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

4.42%

+15.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

4.71%

+15.78%

Сравнение комиссий EZU и FLIA

EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FLIA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и FLIA

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности FLIA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		2.69%2.62%2.97%0.93%18.12%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZU and FLIA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZU has higher volatility (6.15%) compared to FLIA (1.18%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs FLIA's -11.24%.

On 5-year performance, EZU leads with 9.20% vs 0.91% for FLIA. On fees, FLIA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLIA has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EZU has performed better with a 9.20% return vs 0.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.

FLIA has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 2.64% for EZU.

EZU is categorized as Europe Equities, while FLIA is International Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.25% for FLIA.

EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и FLIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор