PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZU с EFNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZU с EFNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and EFNL (iShares MSCI Finland ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EZU tracks the MSCI EMU while EFNL tracks the MSCI Finland IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZU returned 9.93%/yr vs 10.06%/yr for EFNL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZU charges 0.51%/yr vs 0.53%/yr for EFNL.

Доходность

Сравнение доходности EZU и EFNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZU показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у EFNL с доходностью 21.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZU имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции EFNL немного впереди с 10.06%.

EZU

1 день
1.11%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.13%
6 месяцев
10.46%
1 год
20.12%
3 года*
18.94%
5 лет*
9.20%
10 лет*
9.93%

EFNL

1 день
0.56%
1 месяц
5.88%
С начала года
21.71%
6 месяцев
26.34%
1 год
47.52%
3 года*
21.88%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZU и EFNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		8.13%40.00%2.23%23.44%-17.25%13.92%7.62%23.27%-16.76%27.89%
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		21.71%53.59%-5.28%-0.12%-17.29%10.50%20.19%13.64%-6.86%23.77%

Correlation

The correlation between EZU and EFNL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.79

The correlation between EZU and EFNL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZU и EFNL

Секторы
EZU
EFNL

Финансовые услуги

24.2%
26.0%

Промышленность

21.3%
20.8%

Технологии

14.6%
21.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.6%

Коммунальные услуги

6.8%
4.0%

Здравоохранение

5.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
2.9%

Энергетика

4.2%
5.2%

Сырьевые материалы

4.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.6%

Недвижимость

1.0%
0.7%

Финансовые услуги

EZU
24.2%
EFNL
26.0%

Промышленность

EZU
21.3%
EFNL
20.8%

Технологии

EZU
14.6%
EFNL
21.4%

Потребительский циклический сектор

EZU
8.3%
EFNL
6.6%

Коммунальные услуги

EZU
6.8%
EFNL
4.0%

Здравоохранение

EZU
5.8%
EFNL
3.5%

Потребительский защитный сектор

EZU
5.6%
EFNL
2.9%

Энергетика

EZU
4.2%
EFNL
5.2%

Сырьевые материалы

EZU
4.1%
EFNL
6.3%

Коммуникационные услуги

EZU
4.1%
EFNL
2.6%

Недвижимость

EZU
1.0%
EFNL
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Eurozone ETF

iShares MSCI Finland ETF

Часто сравнивают с EZU:
EZU с VGKEZU с FEZEZU с IEUREZU с IEVEZU с HEZUEZU с SPYEZU с IEZ
Часто сравнивают с EFNL:
EFNL с CN1G.DEEFNL с FNDAEFNL с EDENEFNL с EIRLEFNL с VFMFEFNL с VOOEFNL с VTI

Доходность на риск

EZU vs. EFNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZU
Ранг доходности на риск EZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
EFNL
Ранг доходности на риск EFNL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFNL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFNL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFNL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZU c EFNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и iShares MSCI Finland ETF (EFNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZUEFNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.78

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.62

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

6.03

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

21.34

-15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZU vs. EFNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZU на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа EFNL равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZU и EFNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZUEFNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.78

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.47

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EZU и EFNL

Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки EFNL в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и EFNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZUEFNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-38.70%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

-7.92%

-5.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-18.19%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-38.70%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

-38.70%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-10.93%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.23%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EZU и EFNL

Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 6.15%, в то время как у iShares MSCI Finland ETF (EFNL) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZUEFNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.70%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

13.87%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

17.23%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

19.60%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

20.09%

+0.40%

Сравнение комиссий EZU и EFNL

EZU берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии EFNL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZU и EFNL

Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности EFNL в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFNL
iShares MSCI Finland ETF		2.79%3.40%5.05%4.31%5.94%2.29%2.94%5.70%3.83%3.30%2.40%1.57%
EZU
iShares MSCI Eurozone ETF		2.64%2.85%2.90%2.56%2.79%2.46%2.13%2.84%3.47%1.91%3.07%2.18%

Часто задаваемые вопросы

EZU and EFNL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFNL has higher volatility (6.70%) compared to EZU (6.15%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs EFNL's -38.70%.

On 10-year performance, EFNL leads with 10.06% vs 9.93% for EZU. On fees, EZU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, EZU has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFNL has performed better with a 10.06% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.53% for EFNL.

EFNL has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.64% for EZU.

EZU tracks MSCI EMU, while EFNL tracks MSCI Finland IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.53% for EFNL.

EFNL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZU и EFNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор