Сравнение EZU с BITB
EZU (iShares MSCI Eurozone ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - EZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while BITB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EZU returned 23.22% vs -36.82% for BITB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EZU charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности EZU и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZU показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у BITB с доходностью -23.99%.
EZU
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 23.22%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 10.67%
BITB
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- -23.99%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZU и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 10.02% | 40.00% | 4.03% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -23.99% | -6.47% | 89.74% |
Correlation
The correlation between EZU and BITB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZU vs. BITB — Ранг доходности на риск
EZU
BITB
Сравнение EZU c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZU | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.87 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.71 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | -1.24 | +7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZU и BITB
Максимальная просадка EZU за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки BITB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZU и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZU | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -52.04% | -13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -52.04% | +38.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.05% | +47.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -16.59% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 29.77% | -26.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZU и BITB
Текущая волатильность для iShares MSCI Eurozone ETF (EZU) составляет 6.55%, в то время как у Bitwise Bitcoin ETF (BITB) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что EZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZU | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 12.82% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 34.74% | -19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.52% | 44.29% | -26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 50.09% | -30.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 50.09% | -29.59% |
Сравнение комиссий EZU и BITB
EZU берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии BITB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZU и BITB
Дивидендная доходность EZU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как BITB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EZU iShares MSCI Eurozone ETF | 4.42% | 2.85% | 2.90% | 2.56% | 2.79% | 2.46% | 2.13% | 2.84% | 3.47% | 1.91% | 3.07% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
EZU and BITB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITB has higher volatility (12.82%) compared to EZU (6.55%). In terms of maximum drawdown, EZU dropped -65.32% vs BITB's -52.04%.
On 1-year performance, EZU leads with 23.22% vs -36.82% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EZU has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZU has performed better with a 23.22% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for EZU.
EZU has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.00% for BITB.
EZU is categorized as Europe Equities, while BITB is Cryptocurrency. EZU tracks MSCI EMU, while BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: iShares and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.51% for EZU and 0.20% for BITB.
EZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZU и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор