Сравнение EZRO с ONOF
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) are both Tactical Allocation funds. EZRO is actively managed, while ONOF is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.39%/yr for ONOF.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и ONOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у ONOF с доходностью 4.31%.
EZRO
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.94% | -3.19% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 4.31% | 2.73% |
Correlation
The correlation between EZRO and ONOF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. ONOF — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ONOF
Сравнение EZRO c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и ONOF
Максимальная просадка EZRO за все время составила -12.08%, что меньше максимальной просадки ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и ONOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.08% | -26.21% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.40% | -3.47% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -6.11% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и ONOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 11.85% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 14.41% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 14.39% | +6.51% |
Сравнение комиссий EZRO и ONOF
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и ONOF
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.32% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and ONOF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
ONOF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Global X. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.39% for ONOF.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и ONOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор