Сравнение EZRO с MOOD
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.70%.
EZRO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 12.70%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 1.82% | -3.19% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 12.70% | 4.27% |
Correlation
The correlation between EZRO and MOOD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. MOOD — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MOOD
Сравнение EZRO c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и MOOD
Максимальная просадка EZRO за все время составила -12.08%, что меньше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.08% | -14.34% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -2.57% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -2.31% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и MOOD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 14.69% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 12.18% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 12.18% | +8.76% |
Сравнение комиссий EZRO и MOOD
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и MOOD
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and MOOD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
MOOD has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Relative Sentiment. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.73% for MOOD.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор