PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZRO с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZRO с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности EZRO и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZRO показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у ELM с доходностью 7.56%.

EZRO

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.37%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.57%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZRO и ELM

2026 (YTD)2025
EZRO
AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF		8.53%-1.65%
ELM
Elm Market Navigator ETF		7.56%1.97%

Correlation

The correlation between EZRO and ELM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г.

0.53

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с EZRO:
EZRO с ASGMEZRO с LOTIEZRO с EZMOEZRO с DWATEZRO с AGOXEZRO с TACKEZRO с LEXI
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

EZRO vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZRO
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZRO c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EZRO vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZROELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.49

-0.90

Просадки

Сравнение просадок EZRO и ELM

Максимальная просадка EZRO за все время составила -11.57%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZROELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.57%

-9.02%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-0.58%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-1.32%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EZRO и ELM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZROELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

9.38%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

10.27%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

10.27%

+8.30%

Сравнение комиссий EZRO и ELM

EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZRO и ELM

EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM2025
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%
EZRO
AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZRO and ELM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for EZRO.

They also come from different issuers: AlphaDroid and Elm. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.24% for ELM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZRO и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор