Сравнение EZRO с ELM
EZRO (AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZRO charges 1.01%/yr vs 0.24%/yr for ELM.
Доходность
Сравнение доходности EZRO и ELM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZRO показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у ELM с доходностью 6.28%.
EZRO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELM
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZRO и ELM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 1.82% | -3.19% |
ELM Elm Market Navigator ETF | 6.28% | 1.86% |
Correlation
The correlation between EZRO and ELM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZRO vs. ELM — Ранг доходности на риск
EZRO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ELM
Сравнение EZRO c ELM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF (EZRO) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZRO | ELM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZRO и ELM
Максимальная просадка EZRO за все время составила -12.08%, что больше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZRO и ELM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZRO | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.08% | -9.02% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -1.76% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.32% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZRO и ELM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZRO | ELM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 9.79% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 10.46% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 10.46% | +10.48% |
Сравнение комиссий EZRO и ELM
EZRO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZRO и ELM
EZRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ELM Elm Market Navigator ETF | 2.55% | 2.71% |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZRO and ELM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.01% for EZRO.
ELM has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 0.00% for EZRO.
They also come from different issuers: AlphaDroid and Elm. Their fees differ too: 1.01% for EZRO and 0.24% for ELM.
Подберите оптимальное распределение для EZRO и ELM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор