Сравнение EZPZ с UGA
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs 80.94% for UGA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам EZPZ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.49% | -4.90% |
Correlation
The correlation between EZPZ and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. UGA — Ранг доходности на риск
EZPZ
UGA
Сравнение EZPZ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 5.47 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 13.25 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 2.32 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.12 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и UGA
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -86.59% | +34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -14.88% | -37.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -12.35% | -39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -36.76% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 6.13% | +24.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и UGA
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 9.74%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 11.66% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 30.41% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 35.14% | +11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 34.38% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 37.27% | +10.38% |
Сравнение комиссий EZPZ и UGA
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и UGA
Ни EZPZ, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.66%) compared to EZPZ (9.74%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 80.94% vs -39.21% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 80.94% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
EZPZ and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор