Сравнение EZPZ с SBIT
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs 68.00% for SBIT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 37.02%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.42%
- 1 месяц
- 46.58%
- С начала года
- 37.02%
- 6 месяцев
- 52.37%
- 1 год
- 68.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 37.02% | -11.84% |
Correlation
The correlation between EZPZ and SBIT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between EZPZ and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. SBIT — Ранг доходности на риск
EZPZ
SBIT
Сравнение EZPZ c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.43 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.76 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.78 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.46 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и SBIT
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -91.35% | +38.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -47.94% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -78.26% | +26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -68.55% | +46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 24.69% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и SBIT
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 9.74%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 18.22% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 68.46% | -31.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 87.18% | -40.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 97.47% | -49.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 97.47% | -49.82% |
Сравнение комиссий EZPZ и SBIT
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и SBIT
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.42% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and SBIT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (18.22%) compared to EZPZ (9.74%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 68.00% vs -39.21% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 68.00% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор