Сравнение EZPZ с SBIT
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while SBIT tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -47.61% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -16.26% |
Correlation
The correlation between EZPZ and SBIT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between EZPZ and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. SBIT — Ранг доходности на риск
EZPZ
SBIT
Сравнение EZPZ c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.40 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 5.42 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и SBIT
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -91.35% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -47.94% | -8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -78.65% | +26.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -68.88% | +44.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 21.17% | +14.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и SBIT
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 11.22%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 21.57% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 68.96% | -31.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 88.50% | -40.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.47% | 96.78% | -49.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | 96.78% | -49.31% |
Сравнение комиссий EZPZ и SBIT
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и SBIT
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and SBIT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (21.57%) compared to EZPZ (11.22%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -47.61% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
SBIT has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while SBIT tracks Bloomberg Bitcoin Index (-200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор