Сравнение EZPZ с PBDC
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. EZPZ is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past year, EZPZ returned -40.20% vs -11.33% for PBDC. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. EZPZ charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -32.10%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
EZPZ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -32.10% | -10.11% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -8.27% |
Correlation
The correlation between EZPZ and PBDC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. PBDC — Ранг доходности на риск
EZPZ
PBDC
Сравнение EZPZ c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.91 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.56 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.98 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и PBDC
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -20.47% | -35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.78% | -20.15% | -35.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -18.74% | -35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.87% | -4.83% | -18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.74% | 11.58% | +21.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и PBDC
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 5.50% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 15.43% | +21.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 18.66% | +29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 17.05% | +30.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 17.05% | +30.82% |
Сравнение комиссий EZPZ и PBDC
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и PBDC
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and PBDC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (14.24%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -55.78% vs PBDC's -20.47%.
On 1-year performance, PBDC leads with -11.33% vs -40.20% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBDC has performed better with a -11.33% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 13.49% for PBDC.
PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор