Сравнение EZPZ с PBDC
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. EZPZ is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past year, EZPZ returned -45.45% vs -10.52% for PBDC. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EZPZ charges 0.19%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью -7.13%.
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
PBDC
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 1.64%
- 6 месяцев
- -2.35%
- С начала года
- -7.13%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.79K | $145.26K | $218.28K | |
| $2.86M | $3.11M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам EZPZ и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.79% | -10.11% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -7.13% | -8.27% |
Correlation
The correlation between EZPZ and PBDC is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. PBDC — Ранг доходности на риск
EZPZ
PBDC
Сравнение EZPZ c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.60 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.01 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и PBDC
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -20.47% | -36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -17.71% | -38.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -14.81% | -37.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -5.18% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.54% | 10.39% | +27.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и PBDC
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 5.72% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 15.31% | +19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 19.21% | +28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 17.08% | +29.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 17.08% | +29.70% |
Сравнение комиссий EZPZ и PBDC
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и PBDC
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.32% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and PBDC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (8.25%) compared to PBDC (5.72%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs PBDC's -20.47%.
On 1-year performance, PBDC leads with -10.52% vs -45.45% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBDC has performed better with a -10.52% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while PBDC is Financials Equities. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 13.49% for PBDC.
PBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор