PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZPZ с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZPZ с LVHD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -44.21% vs 14.00% for LVHD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности EZPZ и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZPZ показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 11.18%.

EZPZ

1 день
-4.26%
1 месяц
-21.70%
С начала года
-34.99%
6 месяцев
-35.02%
1 год
-44.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
0.57%
1 месяц
1.58%
С начала года
11.18%
6 месяцев
10.55%
1 год
14.00%
3 года*
10.99%
5 лет*
7.42%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZPZ и LVHD

2026 (YTD)2025
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-34.99%-10.11%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		11.18%3.00%

Correlation

The correlation between EZPZ and LVHD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Crypto Index ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с BITOEZPZ с EZETEZPZ с BITSEZPZ с ARKBEZPZ с ETHDEZPZ с ETHU
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

EZPZ vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZPZ c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZPZLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.41

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
2.08

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.24

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.28

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

5.67

-7.01

EZPZ vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZPZ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPZ и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZPZ и LVHD

Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.16%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZPZLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.16%

-37.32%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.16%

-6.17%

-49.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.16%

-0.86%

-55.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-4.03%

-18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.93%

2.48%

+30.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EZPZ и LVHD

Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZPZLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.55%

4.04%

+10.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.08%

7.23%

+29.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.87%

9.95%

+37.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.93%

12.92%

+35.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.93%

15.53%

+32.40%

Сравнение комиссий EZPZ и LVHD

EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPZ и LVHD

EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.27%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

EZPZ and LVHD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZPZ has higher volatility (14.55%) compared to LVHD (4.04%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.16% vs LVHD's -37.32%.

On 1-year performance, LVHD leads with 14.00% vs -44.21% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHD has performed better with a 14.00% return vs -44.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.

LVHD has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for EZPZ.

EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while LVHD is Dividend. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZPZ и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор