Сравнение EZPZ с LVHD
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs 9.60% for LVHD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 6.72%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам EZPZ и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 6.72% | 2.56% |
Correlation
The correlation between EZPZ and LVHD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. LVHD — Ранг доходности на риск
EZPZ
LVHD
Сравнение EZPZ c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.17 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.56 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.98 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.01 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.56 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и LVHD
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -37.32% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -6.17% | -46.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -4.84% | -46.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -4.05% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 2.42% | +28.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и LVHD
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 2.86% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 6.64% | +30.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 9.52% | +37.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 12.87% | +34.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 15.50% | +32.15% |
Сравнение комиссий EZPZ и LVHD
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHD в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и LVHD
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.40% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and LVHD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (9.74%) compared to LVHD (2.86%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs LVHD's -37.32%.
On 1-year performance, LVHD leads with 9.60% vs -39.21% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LVHD has performed better with a 9.60% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.27% for LVHD.
LVHD has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while LVHD is Volatility Hedged Equity. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while LVHD tracks QS Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.27% for LVHD.
LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор