PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZPZ с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZPZ с FLJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs 32.70% for FLJP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности EZPZ и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у FLJP с доходностью 16.23%.

EZPZ

1 день
-3.03%
1 месяц
-18.55%
С начала года
-28.21%
6 месяцев
-33.71%
1 год
-39.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJP

1 день
0.33%
1 месяц
6.40%
С начала года
16.23%
6 месяцев
17.97%
1 год
32.70%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZPZ и FLJP

2026 (YTD)2025
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-28.21%-10.23%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.23%22.38%

Correlation

The correlation between EZPZ and FLJP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Crypto Index ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с BITOEZPZ с ARKBEZPZ с EZETEZPZ с BITSEZPZ с ETHDEZPZ с ETHU
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

EZPZ vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZPZ c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZPZFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.74

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.50

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.33

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

2.47

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

8.62

-9.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZPZ vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZPZ на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа FLJP равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPZ и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZPZFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.74

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.45

-1.06

Просадки

Сравнение просадок EZPZ и FLJP

Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZPZFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.38%

-32.49%

-19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.38%

-13.30%

-39.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.59%

-0.07%

-51.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-9.37%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.44%

3.80%

+26.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EZPZ и FLJP

Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZPZFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

4.11%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.71%

14.72%

+21.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

18.92%

+27.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.65%

17.75%

+29.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.65%

17.79%

+29.86%

Сравнение комиссий EZPZ и FLJP

EZPZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPZ и FLJP

EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLJP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.43%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%

Часто задаваемые вопросы

EZPZ and FLJP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZPZ has higher volatility (9.74%) compared to FLJP (4.11%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs FLJP's -32.49%.

On 1-year performance, FLJP leads with 32.70% vs -39.21% for EZPZ. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLJP has performed better with a 32.70% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.

FLJP has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 0.00% for EZPZ.

EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while FLJP is Japan Equities. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.09% for FLJP.

FLJP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZPZ и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор