Сравнение EZPZ с FLCH
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -45.45% vs -0.62% for FLCH. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -6.03%.
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
FLCH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- -6.64%
- С начала года
- -6.03%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $92.79K | $145.26K | $218.28K | |
| $1.44M | $3.92M | $3.21M |
Сравнение доходности по годам EZPZ и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.79% | -10.11% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -6.03% | 16.42% |
Correlation
The correlation between EZPZ and FLCH is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. FLCH — Ранг доходности на риск
EZPZ
FLCH
Сравнение EZPZ c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.03 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.06 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и FLCH
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -62.09% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -21.48% | -35.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -33.76% | -18.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -30.63% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.54% | 10.34% | +27.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и FLCH
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 5.36% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 13.78% | +21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 19.77% | +27.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 29.33% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 27.76% | +19.02% |
Сравнение комиссий EZPZ и FLCH
И EZPZ, и FLCH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и FLCH
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.30% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and FLCH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (8.25%) compared to FLCH (5.36%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs FLCH's -62.09%.
On 1-year performance, FLCH leads with -0.62% vs -45.45% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCH has performed better with a -0.62% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ and FLCH have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLCH has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while FLCH is China Equities. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index.
FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор