Сравнение EZPZ с FLCH
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs 8.36% for FLCH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -6.30%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и FLCH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -6.30% | 14.08% |
Correlation
The correlation between EZPZ and FLCH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. FLCH — Ранг доходности на риск
EZPZ
FLCH
Сравнение EZPZ c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.09 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.54 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.14 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 0.44 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.02 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и FLCH
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -62.09% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -15.52% | -36.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -33.95% | -17.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -30.53% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 7.38% | +23.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и FLCH
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 6.59% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 13.67% | +23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 19.22% | +27.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 29.59% | +18.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 27.91% | +19.74% |
Сравнение комиссий EZPZ и FLCH
И EZPZ, и FLCH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и FLCH
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 2.52% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and FLCH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (9.74%) compared to FLCH (6.59%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs FLCH's -62.09%.
On 1-year performance, FLCH leads with 8.36% vs -39.21% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCH has performed better with a 8.36% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ and FLCH have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLCH has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while FLCH is China Equities. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index.
FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор