PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EZPZ с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZPZ с FLCH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -47.61% vs -0.94% for FLCH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZPZ и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZPZ показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у FLCH с доходностью -8.77%.

EZPZ

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
-35.74%
С начала года
-29.25%
1 год
-47.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.27%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
-13.50%
С начала года
-8.77%
1 год
-0.94%
3 года*
8.69%
5 лет*
-4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZPZ и FLCH

2026 (YTD)2025
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-29.25%-10.11%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-8.77%16.42%

Correlation

The correlation between EZPZ and FLCH is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Crypto Index ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с BITOEZPZ с EZETEZPZ с ETHDEZPZ с ARKBEZPZ с BITSEZPZ с ETHU
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

EZPZ vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZPZ c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZPZFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.05

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
0.07

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.01

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.04

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

-0.10

-1.25

EZPZ vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZPZ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа FLCH равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPZ и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZPZ и FLCH

Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZPZFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-62.09%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.63%

-21.48%

-35.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.29%

-35.69%

-16.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.29%

-30.60%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.47%

9.64%

+25.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EZPZ и FLCH

Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Franklin FTSE China ETF (FLCH) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZPZFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.22%

5.89%

+5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.15%

13.69%

+23.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.80%

19.62%

+28.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.47%

29.59%

+17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.47%

27.81%

+19.66%

Сравнение комиссий EZPZ и FLCH

И EZPZ, и FLCH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPZ и FLCH

EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.37%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%

Часто задаваемые вопросы

EZPZ and FLCH have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZPZ has higher volatility (11.22%) compared to FLCH (5.89%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs FLCH's -62.09%.

On 1-year performance, FLCH leads with -0.94% vs -47.61% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, FLCH has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCH has performed better with a -0.94% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZPZ and FLCH have the same expense ratio: 0.19% per year.

FLCH has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for EZPZ.

EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while FLCH is China Equities. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index.

FLCH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZPZ и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор