PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZPZ с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZPZ с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности EZPZ и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

EZPZ

1 день
-3.03%
1 месяц
-18.55%
С начала года
-28.21%
6 месяцев
-33.71%
1 год
-39.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZPZ и DBE

2026 (YTD)2025
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		-28.21%-10.23%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-8.81%

Correlation

The correlation between EZPZ and DBE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.01

The correlation between EZPZ and DBE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Crypto Index ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с EZPZ:
EZPZ с EHYEZPZ с BITOEZPZ с ARKBEZPZ с EZETEZPZ с BITSEZPZ с ETHDEZPZ с ETHU
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

EZPZ vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZPZ
Ранг доходности на риск EZPZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZPZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPZ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZPZ c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZPZDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
2.43

-3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.96

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.40

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

5.89

-6.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

11.53

-12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZPZ vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZPZ на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPZ и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZPZDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

2.43

-3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.09

-0.71

Просадки

Сравнение просадок EZPZ и DBE

Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZPZDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.38%

-86.69%

+34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.38%

-14.41%

-37.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.59%

-30.27%

-21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-57.31%

+35.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.44%

7.35%

+23.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EZPZ и DBE

Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 9.74%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZPZDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

12.95%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.71%

30.86%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.83%

34.97%

+11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.65%

29.39%

+18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.65%

28.33%

+19.32%

Сравнение комиссий EZPZ и DBE

EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPZ и DBE

EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
EZPZ
Franklin Crypto Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZPZ and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to EZPZ (9.74%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -39.21% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for EZPZ.

EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZPZ и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор