Сравнение EZPZ с DBE
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -45.45% vs 57.60% for DBE. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
EZPZ
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -13.59%
- С начала года
- -28.79%
- 1 год
- -45.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -26.43%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $92.79K | $145.26K | $218.28K |
Сравнение доходности по годам EZPZ и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.79% | -10.11% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -8.93% |
Correlation
The correlation between EZPZ and DBE is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. DBE — Ранг доходности на риск
EZPZ
DBE
Сравнение EZPZ c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.34 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.22 | -8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и DBE
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -86.69% | +30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -24.72% | -31.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.98% | -37.92% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.36% | -57.12% | +31.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.54% | 8.00% | +29.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и DBE
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 8.25%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 15.65% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.13% | 33.76% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 37.85% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.78% | 30.19% | +16.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 28.63% | +18.15% |
Сравнение комиссий EZPZ и DBE
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и DBE
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to EZPZ (8.25%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.60% vs -45.45% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.60% return vs -45.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор