Сравнение EZPZ с BITX
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -47.61% vs -79.43% for BITX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EZPZ charges 0.19%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -29.25%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.44%.
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -39.14% |
Correlation
The correlation between EZPZ and BITX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between EZPZ and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. BITX — Ранг доходности на риск
EZPZ
BITX
Сравнение EZPZ c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.95 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.39 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BITX
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -83.45% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -83.45% | +26.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -80.30% | +28.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -33.53% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 57.04% | -21.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BITX
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 11.22%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 21.49%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 21.49% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 69.81% | -32.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 88.02% | -40.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.47% | 97.70% | -50.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | 97.70% | -50.23% |
Сравнение комиссий EZPZ и BITX
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BITX
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EZPZ and BITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to EZPZ (11.22%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -47.61% vs -79.43% for BITX. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -47.61% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 2.38% for BITX.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор