Сравнение EZPZ с BITX
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs -73.21% for BITX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EZPZ charges 0.19%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -52.31%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -34.65%
- С начала года
- -52.31%
- 6 месяцев
- -58.66%
- 1 год
- -73.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -52.31% | -42.01% |
Correlation
The correlation between EZPZ and BITX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between EZPZ and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. BITX — Ранг доходности на риск
EZPZ
BITX
Сравнение EZPZ c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.93 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.46 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.04 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BITX
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки BITX в -78.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -78.92% | +26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -78.92% | +26.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -78.92% | +27.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -31.70% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 50.03% | -19.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BITX
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 9.74%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 19.24% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 69.07% | -32.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 86.83% | -40.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 98.27% | -50.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 98.27% | -50.62% |
Сравнение комиссий EZPZ и BITX
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BITX
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 33.24% | 21.69% | 10.70% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EZPZ and BITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (19.24%) compared to EZPZ (9.74%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs BITX's -78.92%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -39.21% vs -73.21% for BITX. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -39.21% return vs -73.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 33.24%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 2.38% for BITX.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор