Сравнение EZPZ с BITU
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -47.61% vs -79.54% for BITU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -29.25%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.90% |
Correlation
The correlation between EZPZ and BITU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between EZPZ and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. BITU — Ранг доходности на риск
EZPZ
BITU
Сравнение EZPZ c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.95 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.40 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BITU
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -83.45% | +26.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -83.45% | +26.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -80.46% | +28.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -36.79% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 56.89% | -21.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BITU
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 11.22%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 21.27% | -10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 70.10% | -32.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 88.22% | -40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.47% | 96.74% | -49.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | 96.74% | -49.27% |
Сравнение комиссий EZPZ и BITU
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BITU
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EZPZ and BITU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to EZPZ (11.22%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -47.61% vs -79.54% for BITU. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -47.61% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.95% for BITU.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор