Сравнение EZPZ с GLNK
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs -59.50% for GLNK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZPZ charges 0.19%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и GLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -33.27%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLNK
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -33.27%
- 6 месяцев
- -43.25%
- 1 год
- -59.50%
- 3 года*
- -10.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и GLNK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
GLNK Grayscale Chainlink Trust ETF | -33.27% | -81.41% |
Correlation
The correlation between EZPZ and GLNK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between EZPZ and GLNK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. GLNK — Ранг доходности на риск
EZPZ
GLNK
Сравнение EZPZ c GLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | GLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.68 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.89 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.01 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и GLNK
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки GLNK в -95.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и GLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -95.82% | +43.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -88.29% | +35.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -95.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -95.71% | +44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -55.70% | +33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 66.68% | -36.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и GLNK
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 9.74%, в то время как у Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) волатильность равна 15.43%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | GLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 15.43% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 46.79% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 109.57% | -62.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 164.87% | -117.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 164.87% | -117.22% |
Сравнение комиссий EZPZ и GLNK
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и GLNK
Ни EZPZ, ни GLNK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and GLNK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLNK has higher volatility (15.43%) compared to EZPZ (9.74%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs GLNK's -95.82%.
On 1-year performance, EZPZ leads with -39.21% vs -59.50% for GLNK. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZPZ has performed better with a -39.21% return vs -59.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.
EZPZ and GLNK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while GLNK tracks Chainlink (LINK). They also come from different issuers: Franklin Templeton and Grayscale. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 2.50% for GLNK.
GLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и GLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор