Сравнение EZPZ с BITI
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs 45.79% for BITI. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EZPZ charges 0.19%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.06%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 22.00%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 31.50%
- 1 год
- 45.79%
- 3 года*
- -34.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 24.06% | 4.44% |
Correlation
The correlation between EZPZ and BITI is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between EZPZ and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. BITI — Ранг доходности на риск
EZPZ
BITI
Сравнение EZPZ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.82 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 3.89 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.06 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.72 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BITI
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -92.16% | +39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -25.28% | -27.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -86.46% | +34.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -67.95% | +46.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 11.80% | +18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BITI
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 9.74% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 9.29% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 34.02% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 43.52% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 52.50% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 52.50% | -4.85% |
Сравнение комиссий EZPZ и BITI
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BITI
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.52% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and BITI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (9.74%) compared to BITI (9.29%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 45.79% vs -39.21% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 45.79% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 9.52%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор