Сравнение EZPZ с BITI
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -44.21% vs 57.17% for BITI. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. EZPZ charges 0.19%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 34.29%.
EZPZ
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -21.70%
- С начала года
- -34.99%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 24.90%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 34.00%
- 1 год
- 57.17%
- 3 года*
- -28.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -34.99% | -10.11% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 34.29% | 1.78% |
Correlation
The correlation between EZPZ and BITI is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between EZPZ and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. BITI — Ранг доходности на риск
EZPZ
BITI
Сравнение EZPZ c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.22 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.27 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 5.23 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BITI
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.16%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.16% | -92.16% | +36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.16% | -25.28% | -30.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.16% | -85.34% | +29.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -68.14% | +45.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 10.95% | +21.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BITI
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 13.19% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 34.09% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.87% | 44.23% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 52.47% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.93% | 52.47% | -4.54% |
Сравнение комиссий EZPZ и BITI
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BITI
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.79% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and BITI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (14.55%) compared to BITI (13.19%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.16% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 57.17% vs -44.21% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 13.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 57.17% return vs -44.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 8.79%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор