Сравнение EZMO с FMTM
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.40%.
EZMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 31.40%
- 6 месяцев
- 33.68%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZMO и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 1.61% | 5.20% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.40% | 7.64% |
Correlation
The correlation between EZMO and FMTM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. FMTM — Ранг доходности на риск
EZMO
FMTM
Сравнение EZMO c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 2.36 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок EZMO и FMTM
Максимальная просадка EZMO за все время составила -9.23%, что меньше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.23% | -12.12% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -0.26% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -1.88% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 22.83% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 22.91% | -7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 22.91% | -7.74% |
Сравнение комиссий EZMO и FMTM
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и FMTM
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and FMTM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
FMTM has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.00% for EZMO.
Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор