Сравнение EZMO с FMTM
EZMO (AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both Momentum funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZMO charges 0.94%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности EZMO и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZMO показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 19.24%.
EZMO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.57%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 19.24%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZMO и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | -2.84% | 4.05% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 19.24% | 6.94% |
Correlation
The correlation between EZMO and FMTM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZMO vs. FMTM — Ранг доходности на риск
EZMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение EZMO c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZMO | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZMO и FMTM
Максимальная просадка EZMO за все время составила -12.82%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMO и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZMO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.82% | -12.19% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -12.19% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -2.13% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMO и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZMO | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 26.08% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 24.65% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 24.65% | -7.70% |
Сравнение комиссий EZMO и FMTM
EZMO берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMO и FMTM
EZMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 0.00% | 0.00% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
EZMO and FMTM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.94% for EZMO.
FMTM has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for EZMO.
Their fees differ too: 0.94% for EZMO and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для EZMO и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор