Сравнение EZMAX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EZMAX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZMAX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | -0.37% | 4.72% | 3.26% | 3.09% | -0.89% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, EZMAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
EZMAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.41%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZMAX и DFABX
EZMAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
EZMAX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
EZMAX
DFABX
Сравнение EZMAX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZMAX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 3.90 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 7.13 | -5.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 3.50 | -2.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 5.04 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 27.87 | -22.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMAX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 3.90 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.44 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между EZMAX и DFABX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMAX и DFABX
Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | 2.33% | 2.88% | 2.46% | 1.62% | 0.92% | 0.39% | 0.90% | 1.52% | 1.51% | 1.36% | 1.83% | 1.87% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZMAX и DFABX
Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZMAX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -2.46% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -0.50% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.06% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.25% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.09% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMAX и DFABX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZMAX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.18% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 0.39% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 0.71% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 0.97% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 0.97% | +1.27% |