PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZMAX с EGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZMAX с EGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX).

EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EZMAX и EGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZMAX и EGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		-0.37%4.72%3.26%3.09%-5.73%1.01%1.33%3.99%1.41%3.88%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, EZMAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у EGRIX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции EZMAX уступали акциям EGRIX по среднегодовой доходности: 1.41% против 6.32% соответственно.

EZMAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.71%
1 год
3.34%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.01%
10 лет*
1.41%

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Часто сравнивают с EZMAX:
EZMAX с EEZMAX с DFABXEZMAX с USMTXEZMAX с APUSXEZMAX с ATOIXEZMAX с DCARXEZMAX с DFSMX
Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EADOXEGRIX с EEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC

Сравнение комиссий EZMAX и EGRIX

EZMAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.

EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

EZMAX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZMAX
Ранг доходности на риск EZMAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZMAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZMAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZMAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZMAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZMAX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMAXEGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

5.18

-3.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

6.98

-5.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.39

-1.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

5.93

-4.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

24.80

-19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZMAX vs. EGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZMAX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа EGRIX равного 5.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZMAX и EGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMAXEGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

5.18

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

2.15

-1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.60

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.29

-0.43

Корреляция

Корреляция между EZMAX и EGRIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZMAX и EGRIX

Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности EGRIX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZMAX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund		2.33%2.88%2.46%1.62%0.92%0.39%0.90%1.52%1.51%1.36%1.83%1.87%
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%

Просадки

Сравнение просадок EZMAX и EGRIX

Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки EGRIX в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и EGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EZMAXEGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.90%

-14.17%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-3.13%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.34%

-10.18%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.34%

-14.17%

+5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.12%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-1.85%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.75%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EZMAX и EGRIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) составляет 0.85%, в то время как у Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZMAXEGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.78%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

2.97%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

3.67%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

4.00%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.24%

3.95%

-1.71%