Сравнение EZMAX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EZMAX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZMAX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | -0.37% | 4.72% | 3.26% | 3.09% | -5.73% | 1.01% | 1.33% | 3.99% | 1.41% | 3.88% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EZMAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции EZMAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.77% соответственно.
EZMAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.41%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZMAX и DMREX
EZMAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
EZMAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
EZMAX
DMREX
Сравнение EZMAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZMAX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.23 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.23 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.60 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.90 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 9.35 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.23 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.09 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между EZMAX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMAX и DMREX
Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | 2.33% | 2.88% | 2.46% | 1.62% | 0.92% | 0.39% | 0.90% | 1.52% | 1.51% | 1.36% | 1.83% | 1.87% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок EZMAX и DMREX
Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZMAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -13.22% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -0.92% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -5.33% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -13.22% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.32% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.89% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.29% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMAX и DMREX
Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZMAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.48% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 0.71% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 1.17% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 2.47% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 3.14% | -0.90% |