PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с FLDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EZM is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, EZM returned 16.06%/yr vs 13.62%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EZM charges 0.38%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности EZM и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у FLDZ с доходностью 5.31%.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.72%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Correlation

The correlation between EZM and FLDZ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between EZM and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZM и FLDZ

Секторы
EZM
FLDZ

Финансовые услуги

19.3%
15.1%

Промышленность

16.5%
12.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%
14.8%

Технологии

12.5%
3.4%

Здравоохранение

9.2%
11.7%

Энергетика

7.2%
11.5%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.8%

Недвижимость

4.9%
8.3%

Сырьевые материалы

4.4%
1.6%

Коммунальные услуги

3.3%
11.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.6%

Финансовые услуги

EZM
19.3%
FLDZ
15.1%

Промышленность

EZM
16.5%
FLDZ
12.1%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
FLDZ
14.8%

Технологии

EZM
12.5%
FLDZ
3.4%

Здравоохранение

EZM
9.2%
FLDZ
11.7%

Энергетика

EZM
7.2%
FLDZ
11.5%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
FLDZ
4.8%

Недвижимость

EZM
4.9%
FLDZ
8.3%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
FLDZ
1.6%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
FLDZ
11.9%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
FLDZ
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с LSTFLDZ с CEFZFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с SPMD

Доходность на риск

EZM vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.85

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.29

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.54

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

4.70

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.85

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Просадки

Сравнение просадок EZM и FLDZ

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-19.54%

-40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-6.25%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-17.43%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.98%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.05%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и FLDZ

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.67%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

7.66%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

11.32%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

16.91%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

16.91%

+5.44%

Сравнение комиссий EZM и FLDZ

EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и FLDZ

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EZM and FLDZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EZM has higher volatility (3.33%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, EZM leads with 16.06% vs 13.62% for FLDZ. On fees, EZM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EZM has performed better with a 16.06% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.25% for EZM.

They also come from different issuers: WisdomTree and RiverNorth. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.77% for FLDZ.

EZM currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор