Сравнение EZJ с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
EZJ и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EZJ и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | -9.57% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и TSMX
EZJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
EZJ vs. TSMX — Ранг доходности на риск
EZJ
TSMX
Сравнение EZJ c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.92 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.06 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 6.72 | -4.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 20.73 | -13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.92 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.04 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и TSMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и TSMX
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и TSMX
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -63.80% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -34.93% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -24.28% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -16.76% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 11.32% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и TSMX
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 18.88%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 28.00% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 54.49% | -23.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 77.51% | -33.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 81.16% | -44.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 81.16% | -46.61% |