Сравнение EZJ с MJSC
EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and MJSC (MUFG Japan Small Cap Active ETF) are both Japan Equities funds. EZJ is passively managed, while MJSC is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EZJ charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for MJSC.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и MJSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 18.83%, что значительно ниже, чем у MJSC с доходностью 19.98%.
EZJ
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -8.79%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 18.83%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 9.67%
MJSC
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -3.98%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 19.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZJ и MJSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 18.83% | 3.59% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 19.98% | -0.05% |
Correlation
The correlation between EZJ and MJSC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ vs. MJSC — Ранг доходности на риск
EZJ
MJSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EZJ c MJSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и MUFG Japan Small Cap Active ETF (MJSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZJ | MJSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZJ и MJSC
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки MJSC в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и MJSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZJ | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -12.63% | -46.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -5.48% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -2.90% | -18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и MJSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZJ | MJSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.67% | 20.83% | +21.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.25% | 20.83% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 20.83% | +13.89% |
Сравнение комиссий EZJ и MJSC
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MJSC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и MJSC
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности MJSC в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 2.00% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 0.55% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZJ and MJSC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MJSC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MJSC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.
EZJ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.55% for MJSC.
They also come from different issuers: ProShares and MUFG. Their fees differ too: 0.95% for EZJ and 0.85% for MJSC.
Подберите оптимальное распределение для EZJ и MJSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор