PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EZJ с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EZJ и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZJ и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
11.08%42.72%3.31%30.78%-38.23%-17.28%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.


EZJ

1 день
4.93%
1 месяц
-9.50%
С начала года
11.08%
6 месяцев
18.75%
1 год
56.99%
3 года*
23.69%
5 лет*
4.55%
10 лет*
10.14%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Japan

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий EZJ и IFED

EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

EZJ vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EZJIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.28

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.51

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.38

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

1.18

+6.13

EZJ vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EZJIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.28

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.37

Корреляция

Корреляция между EZJ и IFED составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и IFED

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.86%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZJ и IFED

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


EZJIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-22.36%

-36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-14.65%

-12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.41%

-12.41%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.39%

-5.71%

-15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

4.70%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и IFED

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EZJIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

4.93%

+13.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.15%

10.82%

+20.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

18.80%

+25.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

19.71%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

19.71%

+14.84%