PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZET с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZET с USFR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EZET (Franklin Ethereum ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - EZET is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -28.46% vs 3.99% for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. EZET charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности EZET и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Ethereum ETF (EZET) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZET показывает доходность -44.18%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%.

EZET

1 день
-4.27%
1 месяц
-19.67%
С начала года
-44.18%
6 месяцев
-44.13%
1 год
-28.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.04%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.92%
1 год
3.99%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.71%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZET и USFR

2026 (YTD)20252024
EZET
Franklin Ethereum ETF		-44.18%-11.23%-4.77%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.82%4.23%2.23%

Correlation

The correlation between EZET and USFR is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Ethereum ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с EZET:
EZET с ETHEEZET с ETHAEZET с ETHWEZET с QETHEZET с ETHVEZET с SOEZEZET с ETH-USD
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

EZET vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZET
Ранг доходности на риск EZET: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZET: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZET: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZET: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZET: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZET: 66
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZET c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZETUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
14.67

-15.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
50.13

-50.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

13.31

-12.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

201.33

-201.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

779.76

-780.47

EZET vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZET на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZET и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZET и USFR

Максимальная просадка EZET за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZETUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.56%

-1.36%

-66.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.56%

-0.02%

-67.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.79%

0.00%

-65.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.64%

-0.15%

-33.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.40%

0.01%

+40.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EZET и USFR

Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZETUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.85%

0.09%

+19.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.99%

0.19%

+46.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.14%

0.27%

+68.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.49%

0.40%

+72.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.49%

0.78%

+71.71%

Сравнение комиссий EZET и USFR

EZET берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZET и USFR

EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EZET
Franklin Ethereum ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.90%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

EZET and USFR have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZET has higher volatility (19.85%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.56% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 3.99% vs -28.46% for EZET. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.99% return vs -28.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for EZET.

USFR has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 0.00% for EZET.

EZET is categorized as Cryptocurrency, while USFR is Government Bonds. EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZET и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор