Сравнение EZET с SETH
EZET (Franklin Ethereum ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -36.13% vs 4.59% for SETH. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. EZET charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности EZET и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 58.11%.
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 28.07%
- С начала года
- 58.11%
- 6 месяцев
- 56.51%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 58.11% | -29.41% | -12.08% |
Correlation
The correlation between EZET and SETH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between EZET and SETH has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. SETH — Ранг доходности на риск
EZET
SETH
Сравнение EZET c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.09 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.14 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и SETH
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -80.74% | +12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -54.14% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -56.57% | -11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -54.81% | +21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 33.50% | +7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и SETH
Franklin Ethereum ETF (EZET) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) имеют волатильность 19.96% и 19.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.96% | 19.55% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 46.19% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.96% | 69.05% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.42% | 69.63% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.42% | 69.63% | +2.79% |
Сравнение комиссий EZET и SETH
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и SETH
EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 9.73% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
EZET and SETH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (19.96%) compared to SETH (19.55%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 4.59% vs -36.13% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SETH has been the lower-risk option at 19.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 4.59% return vs -36.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 9.73%, compared with 0.00% for EZET.
EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор