Сравнение EZET с LVHI
EZET (Franklin Ethereum ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - EZET is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -46.15% vs 33.32% for LVHI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EZET charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности EZET и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -37.92%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 15.82%.
EZET
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -37.92%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 15.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 16.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -37.92% | -11.23% | -4.77% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 15.82% | 27.12% | 1.85% |
Correlation
The correlation between EZET and LVHI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. LVHI — Ранг доходности на риск
EZET
LVHI
Сравнение EZET c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.68 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 5.51 | -6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 22.69 | -23.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и LVHI
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -32.31% | -35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -6.08% | -61.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.95% | 0.00% | -61.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -3.48% | -31.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 1.47% | +42.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и LVHI
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 2.11% | +12.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 7.64% | +39.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.52% | 9.55% | +57.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.84% | 11.06% | +60.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 13.71% | +58.13% |
Сравнение комиссий EZET и LVHI
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и LVHI
EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.60% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
EZET and LVHI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.52%) compared to LVHI (2.11%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs LVHI's -32.31%.
On 1-year performance, LVHI leads with 33.32% vs -46.15% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 33.32% return vs -46.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.
LVHI has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for EZET.
EZET is categorized as Cryptocurrency, while LVHI is Volatility Hedged Equity. EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.40% for LVHI.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор