Сравнение EZET с EZBC
EZET (Franklin Ethereum ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from Franklin Templeton - EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EZET returned -36.13% vs -45.24% for EZBC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZET и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -32.39%.
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 36.64% |
Correlation
The correlation between EZET and EZBC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between EZET and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. EZBC — Ранг доходности на риск
EZET
EZBC
Сравнение EZET c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.86 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.46 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и EZBC
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -52.94% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -52.94% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -52.94% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -17.01% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 30.92% | +9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и EZBC
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 19.96% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.96% | 13.26% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 34.57% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.96% | 44.32% | +24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.42% | 50.14% | +22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.42% | 50.14% | +22.28% |
Сравнение комиссий EZET и EZBC
И EZET, и EZBC имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и EZBC
Ни EZET, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZET and EZBC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (19.96%) compared to EZBC (13.26%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs EZBC's -52.94%.
On 1-year performance, EZET leads with -36.13% vs -45.24% for EZBC. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -36.13% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET and EZBC have the same expense ratio: 0.19% per year.
EZET and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор