Сравнение EZET с ETHD
EZET (Franklin Ethereum ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. EZET is passively managed, while ETHD is actively managed. Over the past year, EZET returned -36.13% vs -36.09% for ETHD. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. EZET charges 0.19%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности EZET и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -47.61%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 98.16%.
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -43.10% |
Correlation
The correlation between EZET and ETHD is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between EZET and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. ETHD — Ранг доходности на риск
EZET
ETHD
Сравнение EZET c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.44 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.56 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и ETHD
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -95.59% | +27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -82.01% | +14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.89% | -84.52% | +16.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.78% | -66.48% | +32.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 64.02% | -23.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и ETHD
Текущая волатильность для Franklin Ethereum ETF (EZET) составляет 19.96%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.60%. Это указывает на то, что EZET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.96% | 39.60% | -19.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 92.56% | -46.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.96% | 137.24% | -68.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.42% | 142.43% | -70.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.42% | 142.43% | -70.01% |
Сравнение комиссий EZET и ETHD
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и ETHD
EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZET and ETHD have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to EZET (19.96%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -36.09% vs -36.13% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZET has been the lower-risk option at 19.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -36.09% return vs -36.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and ProShares. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор