Сравнение EZET с BFAP
EZET (Franklin Ethereum ETF) and BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) are both Cryptocurrency funds. EZET is passively managed, while BFAP is actively managed. Over the past year, EZET returned -37.93% vs -25.64% for BFAP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EZET charges 0.19%/yr vs 0.90%/yr for BFAP.
Доходность
Сравнение доходности EZET и BFAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -47.07%, что значительно ниже, чем у BFAP с доходностью -23.26%.
EZET
- 1 день
- -11.44%
- 1 месяц
- -33.07%
- С начала года
- -47.07%
- 6 месяцев
- -48.04%
- 1 год
- -37.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFAP
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -23.26%
- 6 месяцев
- -24.15%
- 1 год
- -25.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и BFAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.07% | 63.90% |
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -23.26% | 8.90% |
Correlation
The correlation between EZET and BFAP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between EZET and BFAP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. BFAP — Ранг доходности на риск
EZET
BFAP
Сравнение EZET c BFAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZET | BFAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.77 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.50 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZET | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -1.21 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.70 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EZET и BFAP
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки BFAP в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и BFAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -33.31% | -34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -33.31% | -34.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.56% | -33.31% | -34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.81% | -10.92% | -21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.18% | 17.14% | +21.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и BFAP
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | BFAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 3.81% | +10.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.47% | 17.19% | +29.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.28% | 21.35% | +47.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.70% | 20.60% | +52.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.70% | 20.60% | +52.10% |
Сравнение комиссий EZET и BFAP
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BFAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и BFAP
EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.72%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.72% | 18.97% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZET and BFAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.46%) compared to BFAP (3.81%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.56% vs BFAP's -33.31%.
On 1-year performance, BFAP leads with -25.64% vs -37.93% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFAP has performed better with a -25.64% return vs -37.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.72%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.90% for BFAP.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и BFAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор