Сравнение EZET с AETH
EZET (Franklin Ethereum ETF) and AETH (Bitwise Ethereum Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. EZET is passively managed, while AETH is actively managed. Over the past year, EZET returned -46.15% vs -34.00% for AETH. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZET charges 0.19%/yr vs 0.90%/yr for AETH.
Доходность
Сравнение доходности EZET и AETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZET показывает доходность -37.92%, что значительно ниже, чем у AETH с доходностью -16.81%.
EZET
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -37.92%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AETH
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -7.83%
- 6 месяцев
- -20.82%
- С начала года
- -16.81%
- 1 год
- -34.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZET и AETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | -37.92% | -11.23% | -4.77% |
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | -16.81% | -0.11% | -6.99% |
Correlation
The correlation between EZET and AETH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between EZET and AETH has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZET vs. AETH — Ранг доходности на риск
EZET
AETH
Сравнение EZET c AETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Ethereum ETF (EZET) и Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZET | AETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.67 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.98 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZET и AETH
Максимальная просадка EZET за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки AETH в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZET и AETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZET | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -51.08% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.89% | -51.08% | -16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.95% | -48.22% | -13.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.69% | -25.64% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | 34.76% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZET и AETH
Franklin Ethereum ETF (EZET) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Bitwise Ethereum Strategy ETF (AETH) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что EZET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZET | AETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 10.62% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 25.47% | +21.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.52% | 42.00% | +25.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.84% | 53.87% | +17.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 53.87% | +17.97% |
Сравнение комиссий EZET и AETH
EZET берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AETH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZET и AETH
EZET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AETH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AETH Bitwise Ethereum Strategy ETF | 2.89% | 2.41% | 14.73% | 6.64% |
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZET and AETH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.52%) compared to AETH (10.62%). In terms of maximum drawdown, EZET dropped -67.89% vs AETH's -51.08%.
On 1-year performance, AETH leads with -34.00% vs -46.15% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AETH has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AETH has performed better with a -34.00% return vs -46.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.90% for AETH.
AETH has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and Bitwise. Their fees differ too: 0.19% for EZET and 0.90% for AETH.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZET и AETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор