Сравнение EZBC с LVHI
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -45.24% vs 32.82% for LVHI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -32.39%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.56%.
EZBC
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -22.00%
- С начала года
- -32.39%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -45.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -32.39% | -6.56% | 87.83% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 12.56% | 27.12% | 14.15% |
Correlation
The correlation between EZBC and LVHI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. LVHI — Ранг доходности на риск
EZBC
LVHI
Сравнение EZBC c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZBC | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.65 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.43 | -6.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 22.37 | -23.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZBC и LVHI
Максимальная просадка EZBC за все время составила -52.94%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.94% | -32.31% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.94% | -6.08% | -46.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.94% | -1.07% | -51.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.01% | -3.50% | -13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.92% | 1.47% | +29.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и LVHI
Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что EZBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 2.63% | +10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 7.68% | +26.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.32% | 9.62% | +34.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.14% | 11.07% | +39.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.14% | 13.74% | +36.40% |
Сравнение комиссий EZBC и LVHI
EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и LVHI
EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.74% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
EZBC and LVHI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZBC has higher volatility (13.26%) compared to LVHI (2.63%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -52.94% vs LVHI's -32.31%.
On 1-year performance, LVHI leads with 32.82% vs -45.24% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 32.82% return vs -45.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.
LVHI has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for EZBC.
EZBC is categorized as Cryptocurrency, while LVHI is Volatility Hedged Equity. EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.40% for LVHI.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор