PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZBC с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZBC с LVHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - EZBC is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -40.97% vs 29.65% for LVHI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EZBC charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности EZBC и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZBC показывает доходность -31.15%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.03%.

EZBC

1 день
-5.09%
1 месяц
-26.01%
С начала года
-31.15%
6 месяцев
-32.61%
1 год
-40.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZBC и LVHI

2026 (YTD)20252024
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-31.15%-6.56%100.18%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.32%

Correlation

The correlation between EZBC and LVHI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Bitcoin ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

EZBC vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZBC c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZBCLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
3.14

-4.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
4.29

-5.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.59

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

4.90

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

20.31

-21.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZBC vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZBC на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZBC и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZBCLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

3.14

-4.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.81

-0.59

Просадки

Сравнение просадок EZBC и LVHI

Максимальная просадка EZBC за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZBCLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-32.31%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.07%

-6.08%

-45.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.07%

-2.16%

-49.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-3.52%

-12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.78%

1.46%

+27.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EZBC и LVHI

Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что EZBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZBCLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

2.91%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.18%

7.57%

+26.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.97%

9.49%

+34.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.12%

11.06%

+39.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.12%

13.76%

+36.36%

Сравнение комиссий EZBC и LVHI

EZBC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZBC и LVHI

EZBC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EZBC and LVHI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZBC has higher volatility (9.87%) compared to LVHI (2.91%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -52.07% vs LVHI's -32.31%.

On 1-year performance, LVHI leads with 29.65% vs -40.97% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 29.65% return vs -40.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.00% for EZBC.

EZBC is categorized as Cryptocurrency, while LVHI is Volatility Hedged Equity. EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Their fees differ too: 0.19% for EZBC and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZBC и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор