Сравнение EZBC с EZET
EZBC (Franklin Bitcoin ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds from Franklin Templeton - EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EZBC returned -39.64% vs -32.57% for EZET. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZBC и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZBC показывает доходность -27.45%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -40.23%.
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -25.14%
- С начала года
- -40.23%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZBC и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -6.56% | 42.54% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -40.23% | -11.23% | -3.68% |
Correlation
The correlation between EZBC and EZET is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between EZBC and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZBC vs. EZET — Ранг доходности на риск
EZBC
EZET
Сравнение EZBC c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZBC | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.52 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.86 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZBC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.42 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок EZBC и EZET
Максимальная просадка EZBC за все время составила -49.50%, что меньше максимальной просадки EZET в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZBC и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZBC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.50% | -64.05% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.50% | -63.36% | +13.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -63.36% | +13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -32.74% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 37.94% | -9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZBC и EZET
Текущая волатильность для Franklin Bitcoin ETF (EZBC) составляет 9.09%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что EZBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZBC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 9.68% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.90% | 45.32% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 68.34% | -24.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.05% | 72.29% | -22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.05% | 72.29% | -22.24% |
Сравнение комиссий EZBC и EZET
И EZBC, и EZET имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZBC и EZET
Ни EZBC, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
EZBC and EZET have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (9.68%) compared to EZBC (9.09%). In terms of maximum drawdown, EZBC dropped -49.50% vs EZET's -64.05%.
On 1-year performance, EZET leads with -32.57% vs -39.64% for EZBC. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 9.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -32.57% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC and EZET have the same expense ratio: 0.19% per year.
EZBC and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZBC и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор